ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و برخی از شاخص های بورس جهانی با شاخص قیمت در بورس سهام ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی
- نویسنده مریم رعیت
- استاد راهنما فریماه مخاطب رفیعی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
این مطالعه به بررسی ارتباط بین شاخص قیمت کل سهام ایران (tepix) و متغیرهای کلان اقتصادی انتخاب شده و برخی از شاخص های بین المللی قیمت سهام در دنیا می پردازد. در ابتدا با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی به انتخاب 5 متغیر کلان اقتصادی از بین 67 متغیر پرداخته می شود. داده های استفاده شده در این مرحله به صورت فصلی و از سال 1376 الی 1385 می باشد. پس از انتخاب متغیرها با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی سری های زمانی به بررسی ارتباط بین آنها پرداخته می شود. داده های استفاده شده در این مرحله به صورت فصلی و از سال 1370 الی 1385 می باشد. جهت بررسی مانایی سری های زمانی از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته استفاده شده است و نتایج این آزمون نشان داد که پس از یکبار تفاضل گیری کلیه متغیرها مانا هستند. سپس به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسون پرداخته شده است که نتایج این آزمون نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود دارد که نشان می دهد شاخص قیمت سهام به طور مثبت با متغیرهای نقدینگی، تولید نفت خام و شاخص قیمت سهام s&p500 و بطور منفی با متغیرهای قیمت نفت خام و نرخ بهره کوتاه مدت در ارتباط می باشد. در نهایت نیز جهت بررسی رابطه علیت بین متغیرها از آزمون علیت گرنجر تحت مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است که نتایج این آزمون حاکی از عدم وجود هیچ گونه رابطه علیت بین متغیرهای کلان اقتصادی انتخاب شده و شاخص قیمت سهام می باشد.
منابع مشابه
بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق دادهها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ...
متن کاملبررسی رابطهی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطهی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعهیی از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، انجام گرفته است. در این تحقیق دادهها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1374-1386 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمی...
متن کاملبررسی رابطه ی درآمدهای نفتی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
متن کامل
بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا...
متن کاملبررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023